¿Cuál es cero-beta de la cartera?

Zero-beta de la cartera Una cartera cero-beta es una cartera construida para tener cero riesgo sistemático, o en otras palabras, una beta de cero. Una cartera cero-beta tendría el mismo rendimiento esperado ya que la tasa libre de riesgo. Dicha cartera tendría cero correlación con los movimientos del mercado, dado que su rendimiento esperado es … Leer más